市场参与者可以基于期货市场和现货市场实现更为灵活的交易策略。 然后，从交易价格的角度，对沪深300股指期货可能存在的高频交易 进行实证分析。基于我们的高频交易策略，利用沪深300股指期货2010 年4月16日至2012年11月29日主力合约639个交易日的1分钟交易价格 在上一个tutorial中，我们写了第一个双均线的简单金叉交易策略。在市场数据的技术指标分析中，普通均线是最简单最常见的。这也是我们把mavg直接放置在bar_dict当中的原因。 这里就有同学要问了，那么如果我不愿意用简单平均值，我觉得指数平均值更加正确的？ WeQuant交易策略—5日均线的更多相关文章. WeQuant交易策略—网格交易. 网格交易策略(Grid Trading) 策略介绍 网格策略本质上是一种低吸高抛的策略.标的物价格越低,吸纳的头寸越多:标的物价格越高,卖出的头寸越多.网格策略巧妙地借鉴了日常生活中渔翁撒网扑鱼的 对某类交易或者事项按照发生的时间顺序进行登记的日记账簿是( )。 a．普通日记账 b．明细分类账 c．专栏日记账 d．特种日记账 5月8日訊——周一(5月8日)匯市受到法國大選結果的影響， 美元指數 探底回升，歐元兌美元衝高後出現了一些獲利了結，英鎊和日元都處於一個關鍵位置附近，澳元則仍舊較為疲軟；上周整體獲利較為樂觀，希望本周的策略再奏凱歌。 注1：本策略偏向技術面分析，基本面方面讀者還需留意要聞關於
四、股指期货日成交量的交割日问题. 数据预处理是模式匹配方法中很重要的一个环节。 一方面， 考虑到股指期货推出以来，总体趋势上成交量在持续增大，因此将每日的成交量除以此前 50个交易日的平均成交量，以消除非平稳因素。 C18040S 融资融券交易策略实务分享 - 简书
原 期货网格交易策略（附源码）网格交易策略网格交易策略简介什么是网格交易策略？ 网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。 Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好： 这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图： 通过几个关键数据的对比发现，该模型对于多品种还是有一定的普适性，模型中的参 本次示例使用的α策略，订阅了沪深 300 指数、股指期货合约以及沪深 300 成分股。使用了日收盘价、日收益率以及沪深 300 权重数据。通过对前 60 个交易日内所有沪深 300 成分股收益率进行回归，得到α 收益。对α收益排序，对排名前 20 的股票配置成等权重做多。
期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。
转一个量化交易策略师的自白 我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度来看，不同的技术分析方法，指标类切线类 2、融资融券普通交易策略介绍-信用交易管理部_图文_百度文库